يستخدم Morgan Stanley 3 مليارات نقطة بيانات كل يوم لقياس مخاطر الأسهم. إليك كيفية استخدام AWS للقيام بذلك.

• يستخدم Morgan Stanley الحوسبة السحابية لقياس مخاطر مراكز الأسهم الخاصة به كل يوم.
• تحدث فيكاس شاولا ، المدير التقني في Morgan Stanley ، عن فوائد السحابة.
• قال تشاولا إن المرونة والسرعة عاملان أساسيان لإدارة المخاطر في ظروف السوق المتغيرة.
• شاهد المزيد من القصص على صفحة الأعمال في Insider.

عندما يغلق سوق الأسهم الأمريكية في الساعة 4:00 بعد ظهر كل يوم في نيويورك ، فإنه عادة ما يمثل نهاية اليوم بالنسبة لمتداولي الأسهم الذين يعملون عبر بنوك وول ستريت. بمجرد وضع علامة على مواقعهم والتوقيع عليها ، فإنهم خارج الباب.

ومع ذلك ، بالنسبة للآخرين الذين يجلسون بالقرب من مكاتب التجارة ، فإن عملهم قد بدأ للتو. أحد الأمثلة على ذلك هو موظفي المخاطر – ونماذج البيانات التي يديرونها – التي تحسب تعرض البنك للأسواق بعد إغلاق كل يوم تداول.

كما هو الحال مع العديد من الوظائف المصرفية الأخرى ، فإن السرعة والحجم هما المفتاح. لهذا السبب سعت المزيد من الشركات إلى الاعتماد على السحابة العامة لتكون أكثر كفاءة.

كان هذا اتجاهًا أبرزه فيكاس تشاولا ، المدير التنفيذي في فريق تكنولوجيا وخدمات المؤسسة في Morgan Stanley ، في ندوة استضافتها Amazon Web Services يوم الثلاثاء.

قال تشاولا إن تبني Morgan Stanley للتكنولوجيا السحابية قد مكّن البنك من وضع نموذج أكثر مرونة للتعرض الذي يواجهه من “بضعة ملايين من المراكز” على مكتب تداول الأسهم الخاص به كل يوم. تعني التكنولوجيا أن البنك يمكنه زيادة – أو خفض – كمية قوة الحوسبة التي يحتاجها على أساس يومي.

قال تشاولا: “في بعض الأحيان في يوم جيد ، قد يكون لدينا ست ساعات لحساب المخاطر ، ولكن في أوقات التقلب الشديد ، من الممكن أن يكون لدينا نصف الوقت ، في غضون ثلاث ساعات. الآن هذا هو المكان الذي تكون فيه السحابة جذابة للغاية” .

قد يأخذ نموذج المخاطر الخاص بالبنك في الاعتبار مليارات من نقاط البيانات كل يوم

القيمة المعرضة للخطر ، أو القيمة المعرضة للمخاطر ، هي المقياس عالي المستوى المرتبط غالبًا بإدارة المخاطر. إنه نموذج يأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل: الإطار الزمني (عادة يوم أو شهر أو سنة تداول من 250 يومًا) ؛ المراكز التي يمتلكها البنك في الأسهم أو العملات أو أي أوراق مالية أخرى ؛ وسيناريوهات المخاطر الافتراضية أو الصدمات الخارجية (مثل حركة السوق الرئيسية).

اجمع كل هذه العوامل معًا ، وسيكون لدى نموذج المخاطر الكثير من البيانات التي يجب مراعاتها.

وقال تشاولا: “إن الجمع بين عدد المواقف وعدد الأيام والسيناريوهات يعني أنه يتعين علينا القيام بما لا يقل عن 3 مليارات نقطة بيانات كل ليلة”.

قال تشاولا إنه عند تصميم النظام ، احتاج مورغان ستانلي إلى شيء يمكنه التعامل مع “عبء عمل متغير كبير”.

قام البنك في النهاية بتصميم نظام مخاطر الأسهم الخاص به حول Amazon EC2 Spot ، وهي خدمة ويب سحابية أصلية تتيح للعملاء الاستفادة من التخزين السحابي غير المستخدم في حالة احتياجهم إليها وتوفير التكاليف في الوقت نفسه.

جاء طرح النظام في وقت مناسب ، حيث اضطر البنك للتعامل مع أحجام تداول كبيرة طوال بداية عام 2021. وقد ارتفعت عائدات تداول الأسهم بنسبة 17 ٪ عن الربع العام الماضي ، حسبما أفاد البنك خلال أرباح الربع الأول.

وقال تشاولا إن تغيير ظروف السوق يعني أنه “يمكن أن تحدث مخاطر جديدة ، مما قد يستلزم إنشاء نماذج أكثر تعقيدًا ، مما يؤدي بدوره إلى الحاجة إلى المزيد من الحوسبة”.

يقوم Morgan Stanley برحلة مشهورة لاعتماد التكنولوجيا السحابية على نطاق واسع عبر البنك. في فبراير ، أعلنت الشركة عن تعيينها أول رئيس على الإطلاق للسحابة والهندسة المعمارية، بوبي جيلجا ، وهو من قدامى المحاربين البالغ من العمر 34 عامًا في مورغان ستانلي. وفي عام 2018 ، أعلن البنك عن إنشاء مركز امتياز سحابي.

كانت إدارة المخاطر ، بشكل عام ، أحد الاعتبارات الرئيسية للمديرين التنفيذيين في وول ستريت مؤخرًا.

أدى تفجير Archegos Capital Management إلى زيادة التركيز على ممارسات إدارة مخاطر الشركة والشفافية فيما يمكن أن يكون في بعض الأحيان مكاتب عائلية مبهمة.

مورجان ستانليو الائتمان السويسريو Nomura و UBS من بين البنوك التي أبلغت عن خسائر نتيجة لأعمال السمسرة الرئيسية المرتبطة بشركة Archegos.